Indicador para determinar la estacionariedad de una serie de precios.

Aspecto del indicador.

Descripción

Historia del modelo

La prueba ampliada de Dickey-Fuller (prueba ADF) es una prueba estadística que se utiliza para comprobar la presencia de una raíz única en un modelo de autorregresión y, por lo tanto, para determinar la estacionariedad de una serie temporal. En los mercados financieros se utiliza ampliamente para analizar series temporales de precios de activos.

La prueba fue desarrollada y descrita por los estadísticos británicos David Dickey y Wayne Fuller en 1979. La versión ampliada de la prueba (ADF) se propuso para mejorar la precisión y la fiabilidad en comparación con la prueba original de Dickey-Fuller.

¿Para qué se utiliza el modelo en los mercados financieros?

1. Comprobación de la estacionariedad: la prueba ADF se utiliza para determinar si una serie temporal es estacionaria o tiene una tendencia (es decir, si contiene una raíz unitaria). La estacionariedad es importante en la modelización de series temporales y en el análisis econométrico, ya que muchos métodos requieren que los datos sean estacionarios.
2. Análisis de integración: Se utiliza con mayor frecuencia en el análisis de cointegración, donde se investigan series temporales multidimensionales para detectar relaciones a largo plazo.
3. Soluciones para el comercio algorítmico: La comprobación de la estacionariedad ayuda a desarrollar estrategias basadas en series temporales, incluyendo el comercio por pares y las predicciones de series temporales.

¿En qué es mejor la versión ampliada que la normal?

1. Consideración de la autocorrelación: la prueba ADF incluye en el modelo retardos adicionales de las diferencias de la variable dependiente para tener en cuenta la alta autocorrelación en las series temporales de datos, lo que hace que la prueba sea más fiable y precisa.
2. Flexibilidad: la versión ampliada permite tener en cuenta tanto las variaciones aleatorias como las tendencias determinadas, incluida la tendencia lineal, en la evaluación del modelo.
3. Reducción de los residuos autocorrelacionados: la prueba ADF corrige el problema de la autocorrelación de los residuos, que puede distorsionar los resultados en la versión original de la prueba de Dickey-Fuller.

Dickey–Fuller test

Funcionalidad

Widgets

• ADF calcula el índice de la prueba de Dickey-Fuller y clasifica los activos con el índice ADF mínimo/máximo.