Oscilador de profundidad del mercado.
Aspecto del indicador.
La profundidad del mercado (DOM) calcula el indicador de profundidad del mercado con un incremento del 1 % del precio de referencia, comenzando por el 1 % y terminando por el 10 %. La profundidad del mercado se calcula como la suma de las órdenes limitadas independientes.
$$ DOM(x)= \sum_{i=Mark}^{x}{limit} $$
Los indicadores se muestran en forma de histograma con colores degradados. El color más cálido corresponde a la profundidad más cercana al precio de referencia, y el más frío, a la más lejana.
Configuración gráfica del indicador.
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El modelo está disponible exclusivamente en forma de indicador.
El usuario puede seleccionar el activo para el que desea mostrar la profundidad del mercado, así como las unidades de medida: USD o el activo cotizado (Coin).
En la ventana de configuración del gráfico, el usuario puede seleccionar los colores de visualización y la transparencia del indicador para cada valor de profundidad.
El oscilador de liquidez permite evaluar cuantitativamente la liquidez del libro de órdenes por parte del ask y el bid.
Veamos un ejemplo con RUNE. El 24.02.2024 a las 12:15 UTC+3, el oscilador DOM indica un aumento en el número de solicitudes por parte del bid.
¿Cómo se refleja el desequilibrio en el libro de órdenes limitadas?
Cómo se ve la situación de desequilibrio en el libro de órdenes limitadas.