Evaluación de la intensidad del flujo de órdenes y la velocidad de la cinta.
Aspecto de los indicadores.
Tape: oscilador del número de operaciones
Average trade size de la operación calcula el tamaño medio de la operación basándose en el volumen y el número de operaciones.
$$ \ AVS_{t} = \dfrac{\sum_{}Volume_{t}}{ \sum_{}Count_t} $$
Order flow intensity: oscilador de intensidad del flujo de órdenes con coloración por gradiente, que depende de la puntuación Z de la métrica.
HFT Activity muestra en el gráfico la actividad anómala de los algoritmos de alta frecuencia que se desvía de la coyuntura general. El modelo avanzado adaptativo de actividad HFT en tiempo real evalúa la velocidad de la cinta y, mediante la distribución de Gauss y la puntuación Z, clasifica la velocidad según su grado de importancia. De este modo, la intensidad del flujo de órdenes se distribuye en las siguientes categorías:
| Categoría | Probabilidad de aparición | Importancia |
|---|---|---|
| Tiny | 31,7% | Mínima |
| Small | 4,5% | Insignificante |
| Normal | 0,3% | Media |
| Large | ~0.01% | Grande |
| Huge | ~0.001% | Máxima |
Así, la intensidad del flujo de órdenes de las categorías «tiny» y «small» puede indicar el inicio de la actividad, mientras que la intensidad del flujo de órdenes de las categorías «large» y «huge» puede indicar el punto álgido de la actividad comercial.
El modelo utiliza el método de desviaciones estándar, lo que permite adaptarse a las características únicas del funcionamiento de activos individuales, así como a las condiciones cambiantes del mercado.
<aside> 💡 Las principales diferencias y ventajas de la actividad HFT frente a las operaciones Power son la velocidad de procesamiento (las señales llegan unos segundos más rápido) y la precisión.
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Próximamente…
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Los modelos Tape, Average trade size y Order flow intensity están disponibles exclusivamente en forma de indicadores.
Para añadir la herramienta «HFT activity» al espacio de trabajo, primero haga clic en el botón «Screeners» en la parte superior de la plataforma. A continuación, haga clic en el botón del mismo nombre en la sección «Microstructure».
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