Descripción

El indicador toma como entrada 2 variables Volumen delta y Open interest delta, que se ajustan de acuerdo con la siguiente lógica:

	Open interest delta > 0	Open interest delta < 0
Volume delta > 0	Net taker long delta = Open interest delta
Net taker short delta = 0	Net taker long delta = 0
Net taker short delta = Open interest delta
Volume delta < 0	Net taker long delta = 0
Net taker short delta = Open interest delta	Net taker long delta = Open interest delta
Net taker short delta = 0

Como resultado, el indicador obtiene 2 nuevas variables:

Net taker long delta - interés largo neto abierto por órdenes de mercado,
Net taker short delta - interés corto neto abierto por órdenes de mercado.

A partir de las variables obtenidas se calculan las variables delta largo/corto del tomador neto:

Net maker long delta - interés largo neto abierto por órdenes limitadas,
Net maker short delta - interés corto neto abierto por órdenes limitadas.

Justo:

Net maker long delta = Net taker short delta;
Net maker short delta = Net taker long delta.

Así:

Open interest = Net taker long delta + Net taker short delta = Net maker long delta + Net taker maker delta

<aside> 💡 Toda operación de compra/venta abierta por una orden de mercado/límite tiene siempre una operación en sentido contrario del tipo de orden opuesta.

</aside>

<aside> 💡 Nota importante: Dado que el indicador se calcula a partir de datos agregados de barras, sus indicadores pueden diferir en diferentes marcos temporales. Se recomienda utilizar el marco temporal mínimo disponible. En el futuro, moveremos el cálculo del modelo en el backend al marco de ticks.

</aside>

<aside> 💡

El indicador de interés abierto neto tiene una peculiaridad - a veces sus valores pueden ser negativos. Esto se debe a las peculiaridades de su cálculo. El modelo de matriz Net open interest delta se calcula en el lado del servidor (backend) de la plataforma. El gráfico de velas se calcula en el lado del cliente (frontend) mediante la integración (o suma acumulativa) de la delta neta de interés abierto para todo el intervalo histórico cargado por el usuario. Debido a esto, los valores absolutos del indicador pueden cambiar al cargar datos históricos adicionales. Además, los valores del Net open interest pueden entrar en la zona negativa si prevalecen valores negativos en el Net open interest delta. Sin embargo, los cambios relativos en el modelo no cambian.

</aside>