El modelo avanzado predice con gran precisión los niveles de acumulación de pedidos pendientes.
La apariencia del widget del modelo.
Una de las características del mercado de derivados es la posibilidad de abrir posiciones apalancadas o con margen. Toda posición con margen tendrá un precio de liquidación. En cuanto el precio del activo subyacente alcance el nivel del precio de liquidación, la bolsa cerrará forzosamente la posición del operador con pérdidas para evitar que el saldo del cliente entre en la zona negativa.
Las liquidaciones únicas no tienen ningún interés, ya que su impacto en el mercado es insignificante. Sin embargo, la acumulación de este tipo de órdenes puede afectar significativamente al precio y provocar un salto en la volatilidad. La acumulación de órdenes pendientes se denomina también zona de margen.
Los usuarios ordinarios no tienen acceso a la información sobre ellos - tales datos de alto nivel sólo están disponibles para las bolsas (y por lo general a algunas personas afiliadas que realizan actividades comerciales relacionadas con los activos de criptomoneda de la bolsa). Los modelos cuantitativos modernos en el ámbito de la microestructura del mercado permiten calcular las zonas de margen con una precisión suficientemente alta.
Basándonos en los datos analizados mediante una red neuronal dinámica, hemos identificado regularidades en la colocación de zonas de margen teniendo en cuenta las peculiaridades del comportamiento de un activo concreto y hemos construido un modelo apropiado que representa agrupaciones de órdenes pendientes.
Una parte importante de nuestro algoritmo de cálculo erróneo es la obsolescencia de los datos, que nos permite nivelar los conglomerados «colgados».
Para añadir la herramienta «Predecir liquidaciones» a su espacio de trabajo, haga clic primero en el botón «Menú de widgets» de la cabecera de la plataforma. A continuación, haga clic en el botón del mismo nombre de la sección «Microestructura».
El widget es un histograma en el que:
Ubicación y volumen previstos de órdenes pendientes para posiciones CORTAS.
Ubicación y volumen previstos de ofertas pendientes para puestos de LARGO PLAZO.
En la parte inferior de la herramienta hay una escala del volumen de las órdenes pendientes previstas en dólares.