Indicadores para evaluar la liquidez instantánea de un instrumento.
Aspecto de los indicadores
Quoted spread (cita difundida) - es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el de venta (bid), que se indica en las cotizaciones. Es una popular métrica del diferencial que permite evaluar la liquidez del mercado.
Realized spread (diferencial realizado): diferencial calculado sobre la base del precio real al que se realiza la operación y que, por regla general, no coincide con el diferencial de cotización. En otras palabras, el diferencial realizado tiene en cuenta el deslizamiento de la oferta de mercado.
Effective spread (diferencial efectivo): indicador de diferencial que tiene en cuenta todos los costes de transacción, incluidas comisiones, deslizamientos y otros costes extrabursátiles. El diferencial efectivo ofrece una imagen más precisa del coste real de una operación.
Todos los diferenciales de SpreadFighter se normalizan con respecto a 0 y se escalan mediante la siguiente fórmula:
$$ Spread_{Norm}(t)= \dfrac{ask(t) - bid(t)}{Mark(t)})×100% $$
donde $ask_{t}$ - es el precio ask de la orden en el momento $t$, $bid_{t}$ -es el precio bid de la orden en el momento $t$, $Mark_{t}$ -es el precio mark en el momento t
Best ask & bid size muestra el tamaño de la mejor orden de compra y venta en el libro de órdenes limitadas respectivamente.
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