Descripción

Una puntuación normalizada (Z-Score) - es una medida de la dispersión relativa de un valor observado o medido que muestra cuántas desviaciones estándar componen su dispersión de la media relativa.

Cómo se calcula la puntuación Z

El indicador Z-Score mide cuánto se desvía el valor actual del precio de su media móvil en términos de desviaciones estándar.

Calculando la media móvil del precio de cierre a lo largo de $ n $ periodos:

$$ MA_t = \frac{ \sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} }{n} $$

donde:

$MA_t$ — media móvil del precio de cierre,
$C_t$ — precio de cierre,
$n$ — número de períodos.

Cálculo de la desviación estándar del precio de cierre durante $ n $ períodos:

$$ \sigma_t = \sqrt{ \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (C_{t-i} - MA_t)^2 } $$

Donde:

$\sigma_t$ — es la desviación estándar del precio de cierre sobre $n$ períodos.

Cálculo de la Z-Score:

$$ Z_t = \frac{C_t - MA_t}{\sigma_t} $$

Donde: