Crypto Drift
Flujos de liquidez de las altcoins hacia bitcoin y viceversa
Aspecto del modelo.
Descripción del modelo
Crypto Drift es un indicador que rastrea los flujos de liquidez entre bitcoin y las altcoins. La idea consiste en analizar el comportamiento de la dominancia de mercado de bitcoin en relación con su precio. Cuando aumenta la dominancia de bitcoin, los traders pueden salir de las altcoins hacia BTC, y cuando la dominancia baja, al contrario, pueden pasar de BTC a las altcoins.
El indicador utiliza dos parámetros clave del mercado:
- Precio del benchmark.
- Dominancia del benchmark.
Las lecturas del modelo pueden interpretarse así:
Valores negativos de Crypto Drift:
- Es una señal de que la dominancia de BTC está por encima de su media en relación con el precio.
- Indica una salida de liquidez de las altcoins hacia bitcoin.
- Señal potencialmente bajista para las altcoins.
Valor positivo de Crypto Drift:
- La dominancia de BTC está por debajo de su media en relación con el precio.
- Indica una entrada de liquidez de bitcoin hacia las altcoins.
- Señal potencialmente alcista para las altcoins.
Pruebas del modelo
Coming soon…
Ubicación
Para añadir la herramienta "Crypto Drift" al espacio de trabajo, primero haga clic en el botón "Screeners" de la cabecera de la plataforma. Después haga clic en el botón del mismo nombre de la sección "Microstructure".
Ubicación del widget.
Funcionalidad
Indicador
El indicador es un oscilador que toma los valores del modelo. Los valores positivos se colorean de verde y los negativos, de rojo.
Widget
En la tabla del widget llega una sola métrica: el valor del modelo Crypto Drift. El usuario puede ordenar y filtrar los datos entrantes mediante la métrica del modelo.
Casos de uso
El modelo Crypto Drift permite seleccionar, de entre la gran variedad de activos correlacionados con el mercado, aquellos que se han desviado de forma significativa del mercado, para operar el retorno del activo a precios “justos”.
El indicador muestra en el gráfico, de forma visual, cómo se comporta en ese momento la cotización del activo elegido respecto al mercado amplio.
Tomemos el par BTCUSDT como benchmark y veamos varios ejemplos de uso del indicador Crypto Drift en el trading.
En el gráfico se observan tres fases de resistencia de la cotización del par BELUSDT al movimiento de la cotización del par BTCUSDT:
- Un crecimiento débil de BELUSDT con un crecimiento firme de BTCUSDT y con extremos decrecientes del indicador Crypto Drift lleva al cambio de volatilidad long a volatilidad short y, como consecuencia, a una caída local y al paso a la siguiente fase.
- Tras la caída local, la cotización de BELUSDT entra en rango lateral con el benchmark en descenso.
- Tras pasar la incertidumbre sobre la direccionalidad de la volatilidad a una volatilidad claramente long y la salida de Crypto Drift a la zona verde, el activo BELUSDT muestra una resistencia al mercado de 5 unidades y supera el rendimiento del benchmark, que se ha quedado en rango lateral.
BELUSDT
En el gráfico de la cotización del par BERAUSDT vemos cómo el activo sigue el movimiento correctivo del benchmark. El indicador Altusher BB señala la probabilidad de un final próximo del movimiento correctivo y de un retorno del benchmark a su media.
Durante un tiempo el par BERAUSDT resiste al benchmark e incluso baja mientras sube el par BTCUSDT.
Tras el cambio de la volatilidad a long y la salida activa del indicador Crypto Drift a la zona verde, el par BERAUSDT muestra un crecimiento impulsivo con aumento de las manipulaciones de volumen.
BERAUSDT
En la cotización del par SHELLUSDT vemos la debilidad del activo respecto al benchmark.
Tras el paso de BTC a un rango, Crypto Drift empieza a crecer activamente y la incertidumbre en la volatilidad del activo da paso a una volatilidad long. El activo muestra un crecimiento impulsivo, detenido por una fuerte manipulación de precio y de volumen, tras la cual, siguiendo al benchmark, el activo entra en una corrección hacia sus medias.
*SHELLUSDT *
En el gráfico del par RDNTUSDT la situación se desarrolla de forma similar a la del par BERAUSDT:
- el activo se corrige junto con el mercado
- el activo no muestra reacción al cambio de tendencia del benchmark, resaltado por el indicador Altusher BB
- tras entrar el benchmark en rango lateral, empieza a crecer la desviación del indicador Crypto Drift
- tras pasar la volatilidad incierta a long, el activo muestra un crecimiento impulsivo, detenido por una manipulación de volumen y una corrección significativa del benchmark
*RDNTUSDT *
La cotización del par KATIOUSDT se mueve dentro del canal de Bollinger Bands, saliendo a veces por encima del límite superior del canal. Al mismo tiempo, las desviaciones en los indicadores Crypto Drift, Bollinger Bands normalizado y Rate of Change alcanzan sus valores máximos para el rango de tiempo elegido. Estos valores máximos de desviación suelen alcanzarse con desviaciones significativas del activo respecto al benchmark.
Si la cotización vuelve al interior del canal de Bollinger Bands y a la vez bajan las desviaciones en los indicadores Crypto Drift, Bollinger Bands normalizado y Rate of Change, es alta la probabilidad de que la cotización regrese a la mitad del canal de Bollinger Bands o a su límite opuesto.
En el ejemplo del par KATIOUSDT, en el rango de tiempo elegido la desviación máxima es 6,45 y la desviación normal, 4. Cuando la desviación del indicador Crypto Drift alcanza el valor normal, abrimos una posición corta para el retorno de la cotización a la mitad del canal de Bollinger Bands. Si la cotización y las desviaciones de los indicadores siguen bajando, se puede dejar abierta parte de la posición hasta que la cotización alcance el límite opuesto del canal de Bollinger Bands.
Esta táctica también puede aplicarse para operar con activos sintéticos.
*KATIOUSDT *
El screener y el indicador Crypto Drift, tanto por sí solos como combinados con otras herramientas de SpreadFighter, pueden utilizarse para operar activos que se han desviado localmente del mercado, suponiendo una alta probabilidad de que las cotizaciones de los activos regresen a las medias del mercado o de que la desviación continúe.
Crypto Drift es más eficaz en timeframes menores, de hasta 5 minutos. Así, Crypto Drift ayuda en el trading a scalpers y a intradía-traders.