Bid & ask delta

La diferencia de volumen en la profundidad del mercado.

Aspecto del indicador.

Descripción

Bid & ask delta calcula la diferencia absoluta de volumen entre las distintas órdenes límite ask y bid y muestra los valores como un histograma de barras. Los valores positivos indican que el volumen de órdenes bid es mayor que el de ask. Los valores negativos indican lo contrario.

Bid & ask imbalance es la relación entre la diferencia de la profundidad de mercado del lado bid y del lado ask y la profundidad total del mercado.

$$Imbalance =\dfrac{\sum_{i=Mark}^{x}{bid}-\sum_{i=Mark}^{x}{ask}}{\sum_{i=Mark}^{x}{bid}+\sum_{i=Mark}^{x}{ask}}×100\%$$

Pruebas

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Ubicación

El modelo Bid & ask delta está disponible únicamente como indicador.

Funcionalidad

El usuario puede cambiar los valores de los siguientes parámetros:

• Symbol - el activo para el que se mostrarán los valores del modelo.
• Source - la fuente de datos para el cálculo. Opciones disponibles: 'Filled orders', 'Best bid & ask size', 'DOM by 1%', 'DOM by 2%', 'DOM by 3%', 'DOM by 4%', 'DOM by 5%', 'DOM by 6%', 'DOM by 7%', 'DOM by 8%', 'DOM by 9%', 'DOM by 10%’.
• Measure - la unidad de medida: en el activo cotizado o en dólares;
• Moving average typeline - el tipo de media móvil que se calcula. Puede tomar los valores: "SMA" (media móvil simple), "EMA" (media móvil exponencial), "WMA" (media móvil ponderada), "VWMA" (media móvil ponderada por volumen), "LSMA" (regresión lineal);
• Length - el período de la media móvil y de la desviación estándar;
• Show metrics? - botón para activar la visualización de la desviación estándar y de la media móvil.

Casos de uso

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