Depth of market
Oscilador de profundidad de mercado.
Aspecto del indicador.
Descripción
Depth of market (DOM) calcula la profundidad de mercado en pasos del 1 % desde el precio de referencia (mark price), desde el 1 % hasta el 10 %. La profundidad de mercado se calcula como la suma de las órdenes limitadas pasivas.
Los valores del indicador se muestran como un histograma con coloración en degradado. El color más cálido corresponde a la profundidad más cercana al mark price y el más frío, a la más alejada.
Ajustes de estilo del indicador.
Pruebas
Próximamente…
Ubicación
El modelo está disponible únicamente como indicador.
Funcionalidad
El usuario puede elegir el activo para el que se mostrará la profundidad de mercado, así como las unidades de medida: USD o el activo cotizado (Coin).
En la ventana de ajustes de estilo, el usuario puede elegir los colores de visualización y la transparencia del indicador para cada valor de profundidad.
Casos de uso
El oscilador de liquidez permite evaluar de forma cuantitativa cuán líquido es el libro de órdenes por el lado ask y por el lado bid.
Veamos un ejemplo con RUNE. El 24/02/2024 a las 12:15 UTC+3, el oscilador DOM indica un aumento del número de órdenes por el lado bid.
Cómo se ve la situación de desequilibrio en el libro de órdenes limitadas.
Cómo se ve la situación de desequilibrio en el libro de órdenes limitadas.
El 25/02/2024 a las 10:00 UTC+3 las órdenes colocadas fueron retiradas y el precio del activo reaccionó con una caída del 1,5 %.
Desarrollo de la situación.
Los escenarios de uso del indicador también se describen en el artículo "Por dónde empezar: ejemplos prácticos de uso de SpreadFighter".