DOM z-score
Dos indicadores del libro de órdenes: bandas de precio del 1 % coloreadas según lo inusual que es el volumen de órdenes en ellas frente al histórico del mismo nivel. Un mapa del libro, no una señal de entrada: probado sobre diez meses de histórico.
Qué es
DOM z-score busca en el libro de órdenes los lugares con un número inusualmente alto de órdenes límite (un muro) o inusualmente bajo (un vacío). El indicador lo escribió Roman (mrzafod), suscriptor de SpreadFighter, y lo envió como un merge request listo. Gracias por su aportación.
Es un z-score del volumen de órdenes en el libro. No lo confunda con el indicador Z-Score, que mide la desviación del precio respecto a su media móvil.
Los datos son los mismos que los del indicador Depth of market: volumen acumulado de órdenes en cada barra en bandas del 1 al 10 % desde el precio, por separado para bids y asks.
Cómo se calcula
- El precio se divide en bandas, por defecto del 1 % del precio.
- Para cada banda se toma el volumen de órdenes que hay en ella ahora.
- Ese volumen se compara con lo que había antes en el mismo nivel de precio. El histórico se recoge hacia atrás hasta 200 barras, empezando 20 barras antes de la actual. La recogida se detiene antes si en el pasado ese nivel quedó al otro lado del precio.
- Por defecto cada medición se divide entre todo el libro de su barra. Así, un crecimiento general del libro o un rally del precio no colorean todas las bandas a la vez.
- La desviación es un z robusto basado en la mediana y la MAD (desviación absoluta mediana): reacciona menos a los valores atípicos raros del histórico del nivel.
- El color completo se alcanza con una desviación de 5σ. Las bandas con una desviación de hasta 2σ no se dibujan. Una banda aparece solo cuando ha reunido 50 mediciones.
Cómo se ve
Hay dos indicadores y calculan igual:
- DOM zscore highlighter se dibuja sobre el precio. Cada banda de precio alrededor del precio actual, por defecto hasta ±8 %, se colorea en cada barra.
- DOM zscore se dibuja en un panel aparte. Los asks se apilan en filas hacia arriba desde la línea cero y los bids hacia abajo, una fila por banda, hasta ±10 % del precio. La altura de la fila no lleva datos; el valor lo transmite solo el color.
| Color | Qué significa |
|---|---|
| Verde bajo el precio | Muro de bids: más órdenes de compra de lo habitual |
| Ámbar sobre el precio | Muro de asks: más órdenes de venta de lo habitual |
| Lima y rojo | Los muros de bids y asks más fuertes, con color completo |
| Violeta | Vacío: menos órdenes de lo habitual |
| Sin color | Desviación dentro de la zona muerta o pocas mediciones |
El panel DOM zscore tiene tres elementos más:
- Ask level y Bid level. Las bandas desde el precio hasta la elegida (por defecto la quinta) se dibujan tres veces más altas que las demás, y la banda elegida lleva una línea punteada.
- Ask/Bid imbalance: la línea de desequilibrio. Volumen de asks desde el precio hasta Ask level frente al volumen de bids desde el precio hasta Bid level, de −1 a +1. Es ámbar cuando pesan más los asks y verde cuando pesan más los bids. La escala no es lineal: un desequilibrio pequeño se estira para que se vea.
- Imbalance momentum: una línea punteada. Cuánto ha cambiado el desequilibrio en las últimas 200 barras.
Configuración
| Parámetro | Por defecto | Qué define |
|---|---|---|
| Symbol | vacío | De qué símbolo se mide el libro. Vacío: el símbolo del gráfico |
| Bucket size (% of price) | 1 | Altura de la banda en % del precio, de 0,2 a 4,2 |
| Depth (% away from price) | 8 en el highlighter, 10 en el panel | Hasta qué distancia del precio dibujar bandas a cada lado, como máximo 10 |
| Ask level, Bid level | 5 | Solo en el panel: qué banda desde el precio resaltar |
| Window length (bars) | 200 | Cuántas barras como máximo entran en el histórico del nivel |
| Normalize by | Share of book | Share of book: proporción de todo el libro de la barra. Raw coins y Raw USD: volumen en monedas o dólares sin dividir |
| Deviation measure | Robust z (median/MAD) | Robust z, Z-score (window) simple o Percentile rank. Percentile rank no usa Sensitivity ni Dead zone |
| Sensitivity (σ at full color) | 5 | Con qué desviación el color es completo |
| Dead zone (σ) | 2 | Las desviaciones hasta este valor no se dibujan |
| Minimum samples | 50 | Cuántas mediciones necesita una banda para aparecer |
| Baseline gap (bars) | 20 | Cuántas barras recientes se saltan para que un muro nuevo no entre en su propio histórico |
| Momentum lookback (bars) | 200 | Solo en el panel: sobre cuántas barras medir el cambio del desequilibrio |
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo: Indicators → buscar «DOM zscore». En la lista los indicadores se llaman [SFM] DOM zscore highlighter y [SFM] DOM zscore; en el gráfico, [SF] DOM Z-score y [SF] DOM Vol Z-Score. Los indicadores están disponibles en todos los planes.
Prueba sobre el histórico
Comprobamos si los muros sostienen el precio. Periodo: del 30 de noviembre de 2025 al 22 de septiembre de 2026, 8 futuros perpetuos Binance USDT-M, timeframes 1h y 15m, configuración por defecto. El indicador se reescribió en Python y se cotejó con el código de la aplicación: ninguna discrepancia en 215.063 celdas coloreadas. Las hipótesis se fijaron antes del cálculo; cada muro se comparó con una banda neutral de la misma moneda a la misma distancia del precio.
Lo principal:
- Un muro no sostiene el precio. En bandas a menos del 3 % del precio, un muro se rompe en 12 horas no con menos frecuencia que una banda neutral, sino con más: en bids 23,8 % frente a 20,6 %, en asks 22,6 % frente a 16,1 %. Si se tiene en cuenta cuánto se ha acercado el precio al nivel y su impulso, la diferencia desaparece.
- Un muro se enciende cuando el precio se acerca al nivel. El histórico de la banda se recoge mientras el precio estaba más lejos, y lejos del precio el libro es más fino. De las bandas a las que el precio se acercó 1,5 p. p. o más, el 84 % aparece como muro; de las que se alejaron, el 1,4 %.
- Junto al precio las bandas suelen estar vacías. En 1h, una banda a menos del 1 % del precio reúne 50 mediciones solo en el 22,6 % de los casos.
- Operar desde el muro no gana dinero. Entrada límite en el borde del muro más cercano, stop detrás de la banda, take profit a 2R, comisión del 0,04 % en la entrada y la salida: en 1h, −0,074R por operación de media, no mejor que las mismas reglas desde bandas neutrales.
- La combinación con el mapa de liquidaciones no se confirmó. Una zona de liquidaciones de Liquidation Map con muro se rompe igual que una sin muro. De las 14 comprobaciones fijadas de antemano no pasó ninguna.
El informe propone una corrección para una segunda versión: comparar la banda no con el histórico del mismo nivel de precio, sino con el histórico de las bandas a la misma distancia del precio. Reduce la proporción de muros entre las bandas a las que se acercó el precio del 84 % al 11,5 % y colorea casi todas las bandas junto al precio. En la aplicación funciona ahora la primera versión.
El informe señala tres candidatos para una prueba hacia adelante. Dos son de la segunda versión: un muro de bids se rompe algo menos que una banda neutral, y un vacío sobre el precio, más. El tercero es la línea de desequilibrio del panel DOM zscore: cuando pesan más los asks, la rentabilidad posterior es de media algo menor. Estos efectos no superaron el umbral estricto fijado de antemano, así que son candidatos, no señales.
El informe completo con tablas y gráficos está en la página de backtests de la aplicación.
Cómo usarlo
Como mapa del libro: dónde la liquidez es más gruesa de lo habitual y dónde más fina. En la versión actual un muro a menudo solo significa «el precio ha llegado al nivel», por lo que no conviene tomarlo como señal de entrada.
Una banda sin color justo al lado del precio no significa que el libro ahí sea normal. Lo más habitual es que todavía no haya reunido 50 mediciones.
Artículos relacionados
- Depth of market: profundidad del libro en bandas del 1 al 10 % desde el precio.
- Z-Score: un z-score del precio, no del libro.
- Liquidation Map: previsión de zonas de liquidaciones.
- Spoofing, Layering: resaltado de actividad tóxica en el libro de órdenes.