HFT activity, Average trade size, Tape, Order flow intensity
Evaluación de la intensidad del order flow y de la velocidad del tape.
Aspecto de los indicadores.
Descripción del modelo
Tape es un oscilador del número de operaciones.
Average trade size calcula el tamaño medio de la operación a partir del volumen y del número de operaciones.
Order flow intensity es un oscilador de la intensidad del flujo de órdenes, coloreado con un degradado que depende del Z-Score de la métrica.
La puntuación estándar (Z-Score) es una medida de la dispersión relativa de un valor observado o medido, que muestra a cuántas desviaciones estándar se encuentra respecto a la media.
HFT Activity muestra en el gráfico la actividad anómala de los algoritmos de alta frecuencia, que se sale de la coyuntura general. El modelo avanzado y adaptativo HFT activity evalúa en tiempo real la velocidad del tape y, con ayuda de la distribución de Gauss y del Z-score, clasifica la velocidad según su grado de significancia. De este modo, la intensidad del order flow se reparte en las siguientes categorías:
| Categoría | Probabilidad de aparición | Significancia |
|---|---|---|
| Tiny | 31,7% | Mínima |
| Small | 4,5% | Poco significativa |
| Normal | 0,3% | Media |
| Large | ~0,01% | Alta |
| Huge | ~0,001% | Máxima |
Así, la intensidad del order flow de las categorías tiny & small puede señalar el nacimiento de la actividad, y la de las categorías large & huge, el clímax de la actividad de negociación.
El modelo utiliza el método de las desviaciones estándar, lo que le permite adaptarse a las particularidades de cada activo y a la coyuntura cambiante del mercado.
Las principales diferencias y ventajas de HFT activity frente a Power trades son la velocidad de respuesta (las señales llegan varios segundos antes) y la precisión
Pruebas
Coming soon…
Ubicación
Los modelos Tape, Average trade size y Order flow intensity están disponibles exclusivamente en forma de indicadores.
Para añadir la herramienta "HFT activity" al espacio de trabajo, primero haga clic en el botón "Screeners" de la cabecera de la plataforma. A continuación, haga clic en el botón del mismo nombre en la sección "Microstructure".
Ubicación del widget.
Funcionalidad
Indicadores
El indicador Tape muestra el número de operaciones por minuto, y el indicador Average trade size, el tamaño medio.
El modelo HFT Activity tiene dos indicaciones de color: en verde se resalta la actividad de los compradores y en rojo, la de los vendedores. HFT Activity son cuadrados de distinto tamaño que resaltan los puntos del gráfico con actividad anómala de los algoritmos.
Indicadores HFT activity, Average trade size, Tape.
El indicador Order flow intensity muestra métricas análogas, con la única diferencia de que cada columna del histograma se colorea según el valor que le corresponde. Cuanto más cálido es el color, mayor es la intensidad de la negociación.
Configuración gráfica del indicador Order flow intensity.
Widget
HFT activity es un scanner que muestra en tiempo real los picos anómalos de los algoritmos de alta frecuencia del mercado y la aceleración del tape de prints. El usuario recibe la información en forma de tabla con las siguientes columnas:
- Weight: el "peso de la señal",
- Price: el precio al que se registró la actividad,
- V. Quote: el volumen de negociación correspondiente al momento de llegada de la señal,
- D. Quote: el delta del volumen de negociación del lado taker correspondiente al momento de llegada de la señal.
Están disponibles los siguientes tipos de peso:
- TINY: la intensidad del order flow con la mínima significancia posible;
- SMALL: intensidad del order flow poco significativa;
- NORMAL: intensidad del order flow de significancia media;
- LARGE: intensidad del order flow de "significancia considerable";
- HUGE: la intensidad del order flow con la máxima significancia posible.
Si el filtro por peso está rellenado, el widget enviará solo las situaciones con los pesos marcados.
Además de filtrar por peso, también es posible filtrar por volumen y por delta de volumen.
Widget HFT activity.
Casos de uso
La herramienta puede utilizarse para:
- buscar puntos de giro y abrir y cerrar posiciones con mayor precisión en los puntos large & huge;
- confirmar entradas por ruptura en estrategias de momentum en los puntos tiny & small;
- encontrar lo más rápido posible activos "en juego" para operaciones manuales.
HFT activity es capaz de identificar el inicio de la aceleración del precio de un activo y de un pump. Para este escenario de uso se recomienda la configuración mínima de sensibilidad del scanner, así como su uso conjunto con Manipulation monitor.
Búsqueda de movimientos incipientes.
HFT activity también es capaz de señalar con bastante precisión extremos y giros de precio. Para este escenario de uso se recomienda la configuración de sensibilidad más estricta posible del scanner.
Búsqueda de extremos.