Predict Liquidations Chart, Liquidations Balance, Predict Liquidations Screener & DOM
Modelo avanzado que predice con alta precisión los niveles de acumulación de órdenes pendientes.
Aspecto del widget del modelo.
Descripción del modelo Predict Liquidaitions
Una de las características del mercado de derivados es la posibilidad de abrir posiciones con apalancamiento u operaciones con margen. Toda posición con margen tiene un precio de liquidación. En cuanto el precio del activo subyacente alcanza el nivel del precio de liquidación, el exchange cierra por la fuerza la posición del trader con pérdidas para evitar que el saldo del cliente pase a negativo.
Las liquidaciones aisladas no tienen ningún interés, ya que su influencia en el mercado es insignificante. Sin embargo, la acumulación de tales órdenes puede afectar de forma considerable al precio y provocar un salto de volatilidad. La acumulación de órdenes pendientes también se denomina zona de margen.
Los usuarios corrientes no tienen acceso a esa información: datos de un nivel tan alto solo están disponibles para los exchanges (y, por lo general, para algunas personas afiliadas a ellos que realizan actividad de trading relacionada con los criptoactivos del exchange). Los modelos cuantitativos modernos en el ámbito de la microestructura de mercado permiten calcular las zonas de margen con una precisión bastante alta.
A partir de los datos analizados con una red neuronal dinámica, hemos identificado patrones en la ubicación de las zonas de margen teniendo en cuenta las particularidades del comportamiento de cada activo y hemos construido el modelo correspondiente, que muestra las acumulaciones de órdenes pendientes.
Una parte importante de nuestro algoritmo de cálculo es la caducidad de los datos, que permite neutralizar los clústeres «colgados».
Ubicación del modelo
Para añadir la herramienta "Predict Liquidations" al espacio de trabajo, primero haga clic en el botón "Widget menu" de la cabecera de la plataforma. Después haga clic en el botón del mismo nombre de la sección "Microstructure".
Funcionalidad de la herramienta
Predict LiquidaitionsChart
El widget es un histograma en el que:
- En verde se muestran las órdenes pendientes de los titulares de posiciones cortas.
- En rojo se muestran las órdenes pendientes de los titulares de posiciones largas.
Ubicación y volumen previstos de las órdenes pendientes para posiciones SHORT.
Ubicación y volumen previstos de las órdenes pendientes para posiciones LONG.
En la parte inferior de la herramienta hay una escala del volumen de los niveles de órdenes pendientes previstos, en dólares.
Escala de volumen.
Al pulsar el botón “Show Cumulative” se muestra la suma acumulada del volumen de órdenes pendientes.
Suma acumulada de órdenes pendientes.
Al pasar el cursor sobre una orden concreta, en una ventana emergente se muestra información adicional sobre el nivel de precio y el volumen de las posibles liquidaciones en dólares.
Información adicional.
En la parte superior de la herramienta hay una ventana de búsqueda que permite pasar a un ticker concreto.
Ventana de búsqueda de símbolo.
Predict LiquidaitionsDOM
El widget es un libro de órdenes que agrega las órdenes limitadas y las órdenes pendientes predictivas.
- En rojo se marcan las órdenes limitadas de venta (ask) y las órdenes pendientes de venta (liquidaciones y órdenes stoploss de posiciones LONG).
- En verde se marcan las órdenes limitadas de compra (bid) y las órdenes pendientes de compra (liquidaciones y órdenes stoploss de posiciones SHORT).
- En naranja se marcan las órdenes limitadas de volumen máximo.
- En el centro se encuentra la cinta de operaciones.
A lo largo del borde izquierdo se muestra el volumen de órdenes limitadas. En el centro, el nivel de precio. A lo largo del borde derecho, el volumen de órdenes pendientes.
Aspecto del widget.
En la cabecera del widget se encuentran:
- “USD”: marcador que, al pulsarlo, muestra el volumen de las órdenes en dólares.
- “Scale”: valor de compresión del libro.
- “Centered”: centrado del libro.
- “Symbol”: ventana de búsqueda para elegir el activo.
- “Max”: diagrama de desequilibrio del tamaño máximo de orden limitada. Es decir, la relación entre los volúmenes de la orden máxima y la mínima del libro.
- “Cum”: diagrama de desequilibrio de profundidad. Es decir, la relación entre las sumas de las órdenes de compra y de venta del libro.
Cabecera del widget.
En la configuración del widget es posible cambiar el método de cálculo al modo de profundidad.
Cambio al modo de profundidad.
Modo de profundidad.
Predict Liquidations Balance
El widget calcula la relación entre el volumen de liquidez pendiente del lado LONG y del lado SHORT y muestra los activos con mayor desequilibrio. Es decir, los símbolos en los que, en uno de los lados, hay un desequilibrio claramente marcado en el volumen de liquidaciones previstas.
Aspecto del widget.
Predict Liquidations Screener
El widget avisa al usuario de que el precio de un activo se acerca a un nivel de acumulación de órdenes pendientes. El usuario puede ordenar y filtrar las señales entrantes según las siguientes métricas:
- “Percent”: distancia en porcentaje desde el precio actual del activo hasta la orden pendiente.
- “Volume”: volumen de la orden pendiente.
- “Side”: lado de la orden pendiente (LONG o SHORT).
Aspecto del widget.
Casos de uso
Los precios son distintos para los grandes participantes. Por eso, conocer dónde está la liquidez en el mercado es una información valiosísima para los grandes participantes del mercado.
También es importante señalar que los exchanges cobran comisiones punitivas adicionales por las liquidaciones (los fondos, por lo general, se redistribuyen a fondos de seguro, etc.).
Como se sabe, market move to liquidity: el mercado va a por la liquidez. En consecuencia, la acumulación de órdenes pendientes es un punto de atracción para el precio, ya que las zonas de margen son puntos de concentración de volúmenes.
Podemos proponer las siguientes formas de uso:
- Trading direccional. Los precios suelen gravitar hacia las acumulaciones de liquidez. Identificar esas zonas puede ayudarle a evaluar el posible movimiento del precio en combinación con otras herramientas.
- Búsqueda de puntos de giro. A menudo, tras la ejecución de las órdenes pendientes, los precios giran.
- Gestión del riesgo. Con Predict Liquidations, el trader puede colocar con más precisión sus órdenes stoploss y take profit, evitar falsas rupturas y tomar beneficios a los precios más favorables.
- Solución del problema de liquidez. Los traders con un capital considerable pueden usar las órdenes pendientes predictivas como fuente de liquidez para abrir y cerrar sus posiciones, evitando así un riesgo de inventory significativo.
- Trading de volatilidad. Predict Liquidations permite hacer pronósticos de volatilidad más precisos gracias a una estimación más correcta de la profundidad del mercado. El ejemplo más sencillo es la compra de una opción con strike antes de un clúster de la zona de margen.