Quoted spread, Realized spread, Effective spread & Best ask & bid size

Indicadores para evaluar la liquidez instantánea de un instrumento.

Aspecto de los indicadores.

Descripción del modelo

El Quoted spread (spread cotizado) es la diferencia entre el precio de oferta (ask) y el precio de demanda (bid) que se muestra en las cotizaciones. Es una métrica de spread muy popular que permite evaluar la liquidez del mercado.

El Realized spread (spread realizado) es un spread calculado a partir del precio real al que se ejecuta la operación y, por lo general, no coincide con el spread cotizado. En otras palabras, el spread realizado tiene en cuenta el slippage de una orden de mercado.

El Effective spread (spread efectivo) es un indicador de spread que tiene en cuenta todos los costes de la operación, incluidas las comisiones, el slippage y otros costes fuera del mercado. El spread efectivo da una idea más precisa del coste real de la operación.

Todos los spreads en SpreadFighter están normalizados respecto a 0 y llevados a escala mediante la siguiente fórmula:

$$Spread_{Norm}(t)= \dfrac{ask(t) - bid(t)}{Mark(t)})×100\%$$

donde $ask_{t}$ es el precio de la orden ask en el momento $t$, $bid_{t}$ es el precio de la orden bid en el momento $t$, y $Mark_{t}$ es el precio de referencia (mark price) en el momento t

Best ask & bid size muestra el tamaño de la mejor orden ask y bid, respectivamente, en el libro de órdenes limitadas.

Pruebas del modelo

consejo

Coming soon…

Casos de uso

consejo

Coming soon…