Stop killer, Stop killer highlighter, CSKD

El modelo resalta las órdenes stop-loss ejecutadas.

Aspecto del modelo.

Descripción

El modelo detecta concentraciones ejecutadas de órdenes stop-loss que impulsan un retorno del precio o una ruptura, y permite calcular el volumen de las posiciones cerradas por órdenes stop-loss, descartando el volumen no relevante. Se utiliza un modelo simple pero bastante preciso. La información se confirma con datos de fuentes externas afiliadas del lado sell side.

El modelo tiene 2 valores: concentración de órdenes y suma de volúmenes. Las concentraciones de órdenes se dividen en niveles significativos y críticos, según el análisis global de volúmenes y el rango de las órdenes stop-loss ejecutadas.

La principal desventaja es una fuerte pérdida de precisión en instrumentos con muy poca liquidez y con un paso de precio muy grande.

Pruebas

consejo

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Ubicación

Para añadir la herramienta "Stop Killer" al espacio de trabajo, primero pulse el botón "Screeners" en la cabecera de la plataforma. Después pulse el botón del mismo nombre en la sección "Microstructure".

Ubicación del widget.

Funcionalidad

Indicadores

Stop killer resalta en el gráfico los puntos en los que se ejecutaron órdenes stop-loss. Los indicadores reciben datos del modelo Stop killer.

Stop killer tiene 3 variantes de visualización:

1. Un histograma que refleja el volumen de las órdenes stop-loss ejecutadas.
2. Un resaltado del fondo que marca las barras con ejecución de órdenes.
3. Un gráfico de velas (Cumulative stop killer delta) que calcula la suma acumulada de los volúmenes de las órdenes ejecutadas.

Aspecto de los indicadores.

Widget

La tabla del widget contiene:

• Kill $ - el volumen de la orden stop-loss ejecutada,
• P - el precio medio,
• Time - la hora de ejecución de la orden.

Es posible filtrar las señales entrantes por volumen Kill $ y por lado Side (Long, Short).

Aspecto del widget.

Los datos se agrupan en 4 tipos de resaltado del fondo según el modelo Stop killer:

1. Verde oscuro muestra órdenes stop-loss ejecutadas de posiciones SHORT potencialmente significativas.
2. Verde claro muestra órdenes stop-loss ejecutadas de posiciones SHORT potencialmente críticas.
3. Rojo oscuro muestra órdenes stop-loss ejecutadas de posiciones LONG potencialmente significativas.
4. Rojo intenso muestra órdenes stop-loss ejecutadas de posiciones LONG potencialmente críticas.

consejo

Como todos los modelos de SpreadFighter, Stop killer no trabaja en los marcos temporales habituales, sino en el intervalo de ticks.

Stop killer agrega los datos de los ticks y los transmite a los marcos temporales. Veamos un ejemplo: la moneda MATIC, los widgets Stop killer y Chart pane, el indicador Stop killer highlighter. Sin filtros. A las 10:45:23 UTC+3 y a las 10:45:24 UTC+3 llegaron a Stop killer señales de ejecución de dos órdenes stop-loss distintas de posiciones cortas, respectivamente. La primera por $ 281.985,91 y la segunda por $ 175.788,47. Sin embargo, para Chart pane (marco temporal de un minuto) y Stop killer highlighter pasan como una sola señal dentro de la vela de las 10:45. Lo mismo ocurre con dos órdenes stop-loss distintas de posiciones largas a las 10:37:20 UTC+3 y a las 10:37:23 UTC+3.

Stop killer highlighter sin filtros.

Aumentemos el filtro de volumen de las órdenes stop-loss ejecutadas hasta $ 400.000. Las órdenes stop-loss de las 10:45 UTC+3 siguen resaltadas, porque el volumen total de las órdenes stop-loss ejecutadas a las 10:45 UTC+3 supera $ 400.000 ($ 281.985,91 + $ 175.788,47 > $ 400.000). En cambio, las órdenes stop-loss de las 10:37 UTC+3 ya no se resaltan, porque el volumen total de las órdenes stop-loss ejecutadas a las 10:37 UTC+3 es inferior a $ 400.000 ($ 133.270,55 + $ 44.558,04 < $ 400.000). La misma lógica se aplica a los marcos temporales superiores.

Stop killer highlighter con filtros.

El marco temporal es una abstracción creada para que el ojo humano perciba con más comodidad el gráfico de precios. Stop killer highlighter no es un indicador como el RSI, que toma datos de un marco temporal, los transforma de algún modo y devuelve el resultado en forma de oscilador. Stop killer highlighter es solo la representación gráfica de un modelo que trabaja en tiempo real sobre el marco de ticks. Por eso los colores y los volúmenes del widget Stop killer y del indicador Stop killer highlighter pueden no coincidir: en el primer caso se muestran órdenes individuales y en el segundo, su agregación en el marco temporal.

Casos de uso

Nuestra experiencia práctica muestra que la ejecución de órdenes stop-loss suele ser el clímax de un movimiento. Por eso esta herramienta puede utilizarse para buscar puntos de giro y abrir y cerrar posiciones con mayor precisión. Pero, como con el resto de las herramientas, cada usuario decide por sí mismo cómo usar Stop killer