Alpha, Beta, Sharpe ratio
Indicador de la sensibilidad de un activo o de una cartera respecto al mercado.
SF - Common active return measure
Modelo clásico de gestión de riesgos (risk management) para comparar las expectativas de rendimiento, el rendimiento de referencia (benchmark) y el rendimiento libre de riesgo.
Standardized active return measure
Ganancia o pérdida porcentual de una inversión respecto a un nivel de referencia (benchmark).
Market Ratio
La herramienta rastrea la desviación de los precios de los activos respecto a la coyuntura general del mercado.
Realized volatility, Local volatility, GARCHM, AGARCH, APGARCH volatility, CEV, IK, Hull-White volatility model, Normalized average true range volalility
Diversos modelos de volatilidad.
Stat Arbitrage Pairs Screener
Herramienta para buscar pares sintéticos estacionarios.
Top Gainers
La herramienta muestra a los líderes de subida y de caída según las métricas de datos de mercado.
Value at risk
La prima de riesgo de una posición larga en un activo.
Z-Score
Z-Score del precio de un activo.
Pump Trend
El modelo muestra con qué fuerza se ha movido una moneda al alza o a la baja en las últimas horas. El resaltado verde significa «el pump ya ha ocurrido», no «el pump está empezando».
Range (cono de volatilidad)
El cono muestra dónde estará el precio de cierre dentro de 1–10 barras con una probabilidad del 50 y del 80 %. Es una estimación de la amplitud del movimiento, no de su dirección.
Bot de grid: cuántas rejillas poner
Con el mismo ancho de rango, un grid con paso grande gana más que uno con paso pequeño. La ventaja no viene de un paso «inteligente», sino de la comisión: cada operación de más la paga. En monedas volátiles la diferencia llega