Bot de grid: cuántas rejillas poner
Con el mismo ancho de rango, un grid con paso grande gana más que uno con paso pequeño. La ventaja no viene de un paso «inteligente», sino de la comisión: cada operación de más la paga. En monedas volátiles la diferencia llega al 0,4 % del capital por día.
Asistente de grid en el gráfico de SOMI, 07/11/2026: rango a partir del rango diario, 10 rejillas con un paso del 0,62 % en lugar de 15 rejillas del 0,4 %. Los niveles del grid son líneas finas; los límites, líneas discontinuas.
Pregunta
Un bot de grid coloca una escalera de órdenes límite dentro de un rango: compra en cada nivel inferior y vende en el siguiente nivel superior. Cuantas más rejillas hay en el mismo rango, menor es el paso y más a menudo opera el bot.
El consejo habitual: poner tantas rejillas como hagan falta para que, tras dos comisiones, queden al menos un 0,3 % de cada vuelta. Con una comisión del 0,05 %, eso es un paso de alrededor del 0,4 %. Hasta el 7 de noviembre de 2026, el asistente de grid de SpreadFighter también elegía así el número de rejillas. Según los resultados de esta investigación, ahora propone no más de 10 rejillas.
Pero en una moneda volátil el precio recorre un 10–20 % en un día. ¿Para qué recoger un 0,3 % cientos de veces, si se puede hacer con menos frecuencia y en porciones mayores? Comprobamos con datos históricos qué es más rentable.
Por qué el paso apenas influye en la ganancia antes de comisiones
Si el capital y el ancho del rango son los mismos, con un paso pequeño:
- hay más operaciones, porque el precio cruza un nivel vecino con más frecuencia;
- pero a cada nivel le corresponde menos dinero y el paso es menor, así que cada operación aporta menos.
Estos dos efectos casi se anulan por completo. Antes de comisiones, el grid gana aproximadamente lo mismo con cualquier paso: es el pago por que el precio oscile dentro del rango.
La comisión se comporta de otro modo: se paga en cada operación. Su peso en la ganancia es aproximadamente igual a dos comisiones divididas por el paso:
| Paso | Qué parte de la ganancia antes de comisiones se come una comisión del 0,05 % |
|---|---|
| 0,2 % | 50 % |
| 0,4 % | 25 % |
| 1 % | 10 % |
| 1,7 % | 6 % |
De ahí la expectativa: paso más ancho, menos pérdidas por comisiones, mayor ingreso neto. El backtest lo confirmó.
Backtest
Datos y metodología
- Período: del 1 de agosto al 6 de noviembre de 2026.
- Monedas: los 39 futuros perpetuos de Binance más líquidos, 3.783 ejecuciones en total.
- Ejecución: cada día a las 00:00 UTC. El rango es el de la variante «equilibrada» del asistente: precio actual ± 1,5 rangos diarios, repartido por mitades.
- Bot: grid largo en spot, como el de Pionex. El capital se reparte a partes iguales entre los intervalos, con una comisión del 0,05 % en cada ejecución, incluida la compra inicial.
- Dentro de una vela de un minuto, el precio recorre apertura → mínimo → máximo → cierre en una vela alcista y apertura → máximo → mínimo → cierre en una bajista.
- Se mantiene 24 horas y el resultado se valora a precio de mercado al final.
- Solo cambia el número de rejillas; todo lo demás es igual.
- Agosto–septiembre es el período de ajuste y octubre–noviembre, el de verificación. Las reglas no cambiaron en el segundo período.
Resultado según el número de rejillas
Rendimiento en comparación con 20 rejillas en el mismo rango, en centésimas de punto porcentual (pb) del capital por día. Las monedas se dividen en tres grupos iguales según su volatilidad el día anterior a la ejecución.
| Rejillas | Tranquilas | Medias | Volátiles | Operaciones por día en las volátiles |
|---|---|---|---|---|
| 5 | +18 | +15 | +20 | 1 |
| 8 | +15 | +13 | +19 | 4 |
| 10 | +13 | +11 | +13 | 7 |
| 15 | +6 | +6 | +7 | 15 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 30 | −12 | −11 | −13 | 60 |
| 50 | −31 | −33 | −37 | 157 |
| 100 | −63 | −73 | −86 | 542 |
| 150 | −83 | −99 | −120 | 1.052 |
Rendimiento del grid frente a 20 rejillas en el mismo rango: cuantas menos rejillas, mayor rendimiento, en cualquier grupo de monedas.
Monedas volátiles: 150 rejillas generan más de mil operaciones al día, y cada una paga comisión.
- Cuantas menos rejillas, mayor rendimiento. Es así en los tres grupos, tanto en el período de ajuste como en el de verificación.
- La dispersión de los resultados diarios casi no cambia: en las monedas volátiles es del 4,1–4,4 % con cualquier número de rejillas. Un mayor rendimiento no se compra con mayor riesgo.
- 150 rejillas en una moneda volátil son más de mil operaciones al día y un −1,2 % del capital por día solo en comisiones de más.
En comparación con un paso del 0,4 %
La regla «paso no inferior al 0,4 %, pero no más de 10 rejillas» frente a un paso constante del 0,4 %:
| Grupo de monedas | Paso con la regla | Ganancia adicional, ago–sep | Ganancia adicional, oct–nov |
|---|---|---|---|
| Tranquilas | ≈ 0,43 % | +2 pb | +2 pb |
| Medias | ≈ 0,9 % | +11 pb | +13 pb |
| Volátiles | ≈ 1,7 % | +54 pb | +38 pb |
La regla «paso no inferior al 0,4 %, no más de 10 rejillas» frente a un paso constante del 0,4 %: hay ganancia adicional tanto en el período de ajuste como en la verificación.
En las monedas tranquilas el rango es estrecho, y 10 rejillas ya dan un paso de alrededor del 0,4 %, por lo que casi no hay diferencia. En las volátiles el paso crece hasta el 1,5–2 % y la ganancia adicional es de aproximadamente un 0,4–0,5 % del capital por día.
El paso se adapta solo a la volatilidad: el ancho del rango se toma del rango diario y el paso es igual al ancho dividido por el número de rejillas. No hace falta una fórmula aparte basada en la volatilidad. Comprobamos también eso (paso proporcional al rango medio de una vela de un minuto): cuanto mayor es el coeficiente, mejor, y las mejores variantes chocan con las mismas 10 rejillas.
Por qué no 2–3 rejillas
Muy pocas rejillas ya no es un grid:
- con una sola rejilla, el bot mantiene el dinero casi todo el día y espera a que el precio llegue al límite inferior. En la primera ejecución esa variante «ganaba», pero solo porque en octubre el mercado cayó y el bot no tenía la moneda;
- de 10 a 5 rejillas la ganancia adicional es pequeña (+5 pb), mientras que la proporción de días en que el resultado es peor que con 20 rejillas sube del 21 % al 30 %;
- con 5 rejillas, el bot hace 1–2 operaciones al día y el resultado depende mucho de un único giro aleatorio.
Por eso un término medio razonable son unas 10 rejillas.
Cómo aplicarlo
- Elija el rango según el rango diario. El asistente de grid en el gráfico (botón "Grid") lo hace por sí mismo y enseguida elige el número de rejillas según la regla del punto 2.
- Ponga unas 10 rejillas. Si con 10 rejillas el paso resulta inferior al 0,4 %, reduzca el número de rejillas para que el paso sea al menos del 0,4 %. En pocas palabras: paso = el mayor entre el 0,4 % y el ancho del rango dividido por 10.
- No persiga el número de operaciones. Muchas operaciones en el informe del bot parecen trabajo activo, pero pagan comisión. Cientos de vueltas pequeñas en una moneda volátil son dinero para el exchange, no para usted.
- Comisión más alta, aún menos rejillas. Si su comisión es superior al 0,05 %, el beneficio de un paso grande aumenta.
Screener «Grid 14 / 30 días»
El screener muestra qué habría pasado con un bot de grid en cada uno de los 150 futuros perpetuos de Binance con mayor volumen de las últimas 24 horas si se hubiera puesto hace 14 o 30 días según las reglas del asistente. Se abre desde el menú «Screeners → Market Structure → Grid 14 / 30d history» y está disponible en todos los planes.
Screener «Grid 14 / 30 días», 7 de noviembre de 2026: ventana de 14 días, grid fijado una vez.
Las reglas de cálculo son las mismas que las del asistente: rango = precio actual ± 1,5 veces el rango diario dividido a la mitad, paso no inferior al 0,4 % y no más de 10 rejillas, comisión del 0,05 %, grid long al contado. El cálculo se hace con velas de 5 minutos y el servidor recalcula la tabla cada 5 minutos.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Grid | Rentabilidad del grid en la ventana |
| Hold (mantener) | Rentabilidad de simplemente mantener la moneda durante el mismo tiempo |
| Difference (diferencia) | Grid menos mantener: un valor positivo significa que el grid superó a mantener |
| In range (en rango) | Proporción del tiempo en que el precio estuvo dentro del grid |
| 24h range (rango 24 h) | Rango del precio en las 24 horas previas al inicio del grid; con él se eligió el rango |
| End (final) | Dónde está el precio al final de la ventana: en rango, salió por arriba o salió por abajo |
Modos:
- Grid set once (grid fijado una vez): el grid se coloca al inicio de la ventana y no se mueve.
- Reset daily (reinicio diario): cada 24 horas el bot se cierra (la moneda se vende a mercado con comisión) y se coloca de nuevo alrededor del nuevo precio. El precio casi siempre queda dentro del rango, pero cada retroceso se fija como pérdida.
Al hacer clic en una fila, el gráfico cambia a esa moneda. Después, el botón «Grid» abre el asistente con el mismo grid, y en él se ve su historial de 14 o 30 días.
Esto es historia, no un pronóstico. En nuestro estudio ninguna característica predijo la rentabilidad del grid en los días siguientes, por eso el screener no ordena las monedas según dónde colocar el bot. Las monedas volátiles dan ganancia con más frecuencia, pero con una cola pesada de pérdidas. La columna «Difference» muestra lo principal: si el grid superó o no a simplemente mantener.
Limitaciones
- El cálculo se basa en velas de un minuto. Las oscilaciones dentro del minuto no se ven, y ayudan algo a las rejillas pequeñas. Con velas de 5 minutos, la ventaja del paso grande fue aproximadamente un 15 % mayor que con las de un minuto; es decir, al afinar los datos se reduce, pero no desaparece.
- No se tiene en cuenta el slippage. En un grid con órdenes límite es pequeño, y con un paso grande lo es menos.
- En conjunto, el grid sigue siendo una venta de volatilidad. En nuestra investigación anterior, en promedio no superaba a mantener simplemente la moneda: cuando el precio se mueve con fuerza fuera de los límites del rango, la pérdida es mayor que la ganancia por las oscilaciones. Un paso grande reduce los gastos de comisiones, pero no elimina este riesgo.
- El horizonte es de un día y un solo período, agosto–noviembre de 2026. La mecánica (comisión en cada operación) no depende del mercado, pero las cifras exactas de la ganancia adicional dependen de la volatilidad del período.