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Z-Score

Z-Score del precio de un activo.

Aspecto del indicador.

Aspecto del indicador.

Descripción​

La puntuación estándar (Z-Score) es una medida de la dispersión relativa de un valor observado o medido. Muestra a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor respecto de la media.

Cómo se calcula el Z-Score​

El indicador Z-Score mide cuánto se desvía el precio actual de su media móvil, expresado en desviaciones estándar.

Media móvil del precio de cierre de \( n \) períodos:

MAt=∑i=0n−1Ct−inMA_t = \frac{ \sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} }{n}

donde:

  • MAtMA_t — media móvil del precio de cierre,
  • CtC_t — precio de cierre,
  • nn — número de períodos.

Desviación estándar del precio de cierre de \( n \) períodos:

σt=1n∑i=0n−1(Ct−i−MAt)2\sigma_t = \sqrt{ \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (C_{t-i} - MA_t)^2 }

donde:

  • σt\sigma_t — desviación estándar del precio de cierre de nn períodos.

Cálculo del Z-Score:

Zt=Ct−MAtσtZ_t = \frac{C_t - MA_t}{\sigma_t}

donde:

  • ZtZ_t — Z-Score, que muestra cuánto se aleja el precio actual de la media, en unidades de desviación estándar.