Bollinger bands, RSI channel, Keltner channel
Versiones avanzadas de los indicadores clásicos de canales.
Aspecto de los indicadores.
Descripción
Versiones mejoradas de indicadores clásicos del análisis técnico. Ahora el usuario puede elegir entre distintos tipos de línea base, fuentes de precio y modelos de cálculo de la volatilidad.
Bollinger bands
Bollinger band es una media móvil alrededor de la cual se construye un canal mediante desviaciones estándar.
Bollinger bands.
RSI channel
RSI channel es una media móvil alrededor de la cual se construye un canal mediante desviaciones estándar. El color de fondo del canal cambia según el valor del índice de fuerza relativa del precio del activo: rojo si el índice es menor que 50 y verde si es mayor que 50. Si el precio sale por el límite superior del canal, el fondo se vuelve rojo; si sale por el inferior, verde.
RSI channel.
Keltner channel
Keltner channel es una media móvil alrededor de la cual se construye un canal mediante el rango verdadero medio.
Keltner channel.
Casos de uso
Bollinger bands
La idea de las bandas de Bollinger es combinar en un solo instrumento un indicador de tendencia, un indicador de volatilidad y un oscilador. Las bandas marcan en el gráfico la dirección y el rango de oscilación del precio, teniendo en cuenta la tendencia y la volatilidad propias de la fase actual del mercado. Gráficamente el indicador son tres líneas: una media móvil simple en el centro, que caracteriza la dirección principal del movimiento, y dos líneas que limitan el gráfico de precio por ambos lados, que son la desviación estándar positiva y negativa respecto a la línea central y caracterizan la volatilidad del activo operado.
Por lo general, el indicador se usa para determinar el grado de volatilidad. Cuando las bandas se ensanchan, la volatilidad aumenta; cuando se estrechan, disminuye.
Se considera que las cotizaciones deben moverse dentro del rango entre la banda de Bollinger superior y la inferior, saliendo de él solo en contadas ocasiones. La línea central marca la dirección; además, todo gira en torno a ella y periódicamente regresa a ella. Las líneas superior e inferior forman una especie de canal de movimiento del precio.
Los patrones de uso del indicador en el trading más habituales:
- Compra/venta del activo contra la tendencia (Swing trades). Con el indicador Bollinger Bands se pueden operar movimientos contra la tendencia dentro de la tendencia, ya sea de un límite del canal al otro, de la línea central a la línea de resistencia, o de la línea de soporte a la línea central del canal. Al buscar puntos de entrada y salida hay que evaluar el comportamiento de las velas de precio cerca de las líneas correspondientes del canal y buscar en ellas señales de rebote (envolvente o rechazo).
Operaciones contra la tendencia en una tendencia bajista con bandas de Bollinger.
Trades contra la tendencia en una tendencia alcista con bandas de Bollinger.
- Compra/venta del activo a favor de la tendencia tras retrocesos (Surfear las olas — Swing trades)
Entrada y salida de una posición corta con bandas de Bollinger en una tendencia bajista.
Entrada y salida de una posición larga con bandas de Bollinger en una tendencia alcista.
- Esperar la ruptura del canal tras un estrechamiento significativo y la formación de una nueva tendencia. La formación de la tendencia debe confirmarse con un rebote posterior desde la línea central del canal de tendencia formado o con un movimiento posterior del precio a favor de la tendencia a lo largo del límite superior del canal alcista (a lo largo del inferior en una tendencia bajista).
Estrechamiento de la volatilidad antes del inicio de una tendencia alcista.
Estrechamiento de la volatilidad antes del inicio de una tendencia bajista.
- Además, las bandas de Bollinger suelen utilizarse para confirmar los patrones clásicos del análisis técnico “Doble suelo” y “Doble techo”. Si estos patrones se forman cerca de los límites del canal formado por las bandas de Bollinger, el patrón se considera confirmado. El patrón “Doble suelo” debe formarse junto al límite inferior del canal, y el patrón “Doble techo”, junto al superior.
Formación del patrón “Doble suelo” con confirmación de Bollinger Bands.
Formación del patrón “Doble techo” con confirmación de Bollinger Bands.
Además de los usos habituales, existen muchos sistemas de trading que combinan las bandas de Bollinger con otros indicadores que no correlacionan directamente con BB: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR, etc.
El propio Bollinger proponía en su libro construir las bandas no sobre el gráfico del precio, sino sobre el gráfico del RSI, y utilizar las señales resultantes.
RSI channel
RSI channel es otra variante de los indicadores basados en desviaciones estándar respecto a la media móvil del precio del activo, que visualiza la fuerza de la tendencia. Este indicador puede usarse para buscar los mismos patrones del análisis técnico que con el indicador Bollinger Bands: Swing trades en tendencia, ruptura del precio tras el estrechamiento de la volatilidad, doble techo, doble suelo y otros.
Swing trades en tendencia.
Doble techo.
Doble suelo.