VWAP y bandas ±σ

VWAP móvil con bandas de ±1, ±2 y ±3σ: el indicador Rolling VWAP en el gráfico, el VWAP Screener para todo el mercado con periodos de día, semana, mes y trimestre, y la alerta VWAP σ cuando una moneda cruza un umbral.

Qué es

VWAP (Volume-Weighted Average Price) es el precio medio ponderado por volumen: una barra con más volumen pesa más en él. En SpreadFighter el VWAP es móvil: se calcula sobre las últimas $n$ barras, no desde el inicio del día o de la sesión.

Alrededor del VWAP se trazan bandas de ±1σ, ±2σ y ±3σ. Aquí σ es la desviación estándar del precio de cierre en la misma ventana de $n$ barras.

$$VWAP_t = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} C_{t-i} \cdot V_{t-i}}{\sum_{i=0}^{n-1} V_{t-i}}$$ $$z_t = \frac{C_t - VWAP_t}{\sigma_t}$$

donde $C$ es el precio de cierre de la barra y $V$ es el volumen de la barra.

El valor $z$ muestra a cuántas sigmas está el precio del VWAP. Con $z = 2$ el precio está en la banda +2σ, con $z = -1$ en la banda −1σ, con $z = 0$ en el propio VWAP.

Estos cálculos aparecen en tres lugares de la plataforma: un indicador en el gráfico, un screener para todo el mercado y una alerta.

Indicador Rolling VWAP

El indicador se llama [SF] VWAP (en la lista, [SFT] Rolling VWAP) y se dibuja sobre el precio. En el gráfico hay dos líneas de VWAP, cada una con sus bandas de ±1σ, ±2σ y ±3σ:

Línea	Color	Ventana
Fast VWAP	Naranja	Un día: 1440 minutos divididos por el timeframe. En 5m, 288 barras; en 1h, 24 barras
Slow VWAP	Azul	7 veces más larga, es decir, una semana. En 5m, 2016 barras; en 1h, 168 barras

En el gráfico diario las ventanas son otras: 28 barras para Fast VWAP y 84 barras para Slow VWAP.

El indicador no tiene parámetros de entrada. En la pestaña Style puede activar o desactivar cada línea y cambiar su color. El relleno entre las bandas ±3σ (Background) está desactivado por defecto.

El indicador está disponible en el plan Pro y superiores. En Free solo dibuja barras antiguas: en un gráfico de 5 minutos, de más de 30 h; en uno horario, de más de 15 días.

consejo

Para ver en el gráfico lo mismo que en el screener, use Fast VWAP en un gráfico de 5 minutos, que es el periodo «día», o Slow VWAP en un gráfico de 15 minutos, que es el periodo «semana». Las ventanas coinciden barra a barra.

VWAP Screener

El widget está en el menú Screeners → Microstructure → VWAP Screener, plan Pro y superiores. Muestra a la vez todos los futuros perpetuos USDT de Binance y se actualiza cada segundo.

Periodo

El periodo del VWAP se elige en el desplegable de intervalo de la cabecera del widget. Cada opción fija el periodo sobre el que se calculan el VWAP y σ:

Opción	Periodo	Ventana de cálculo
1D VWAP	Día (1d)	288 barras de 5 minutos
1W VWAP	Semana (1w)	672 barras de 15 minutos
1M VWAP	Mes (1M)	720 barras horarias, 30 días
3M VWAP	Trimestre (3M)	540 barras de 4 horas, 90 días

La vela actual sin cerrar entra en el cálculo.

Columnas

Columna	Qué muestra
Symbol	La moneda
C	En qué porcentaje está el precio por encima del VWAP (más) o por debajo (menos)
S	Una σ en porcentaje del VWAP, es decir, el ancho de una banda
σ	$z$: a cuántas sigmas está el precio del VWAP. Es C dividido entre S
Pos	Posición del precio en el canal ±3σ: 0 % en la banda −3σ, 50 % en el VWAP, 100 % en la banda +3σ. Fuera de las bandas ±3σ el valor es menor que 0 o mayor que 100. Los valores en −2σ o por debajo aparecen en rojo, en +2σ o por encima en verde

Por defecto las filas se ordenan por la columna C de forma ascendente: arriba están las monedas que más se han alejado por debajo del VWAP.

Filtros

Los filtros se abren con el icono del embudo en la cabecera del widget:

• C, S y σ (Z) son numéricos. Un valor positivo deja las filas iguales o mayores; uno negativo, las iguales o menores. Por ejemplo, σ (Z) = −2 deja las monedas en −2σ o por debajo.
• Sigma: 1σ, 2σ o 3σ. Deja las monedas que se han alejado del VWAP ese número de sigmas o más, en cualquier dirección.

El botón con el icono de gráfico en la cabecera del widget añade al gráfico el indicador Rolling VWAP.

Alerta VWAP σ

La alerta vigila el valor $z$ del screener. En la ventana de creación de alertas hay cuatro fuentes de datos, una por periodo:

• VWAP σ (day): día;
• VWAP σ (week): semana;
• VWAP σ (month): mes;
• VWAP σ (quarter): trimestre.

La alerta puede ponerse sobre una moneda, una lista de monedas o todo el mercado. En el grupo de presets VWAP σ hay cuatro alertas listas para todo el mercado: VWAP day +2σ, VWAP day −2σ, VWAP week +2σ y VWAP week −2σ. El preset +2σ se dispara con $z \ge 2$; el preset −2σ, con $z \le -2$.

Una alerta VWAP σ se dispara en el momento en que una moneda cruza el umbral, no todo el tiempo que permanece más allá:

• las monedas que ya estaban más allá del umbral al crear la alerta no se envían: la alerta no vio su entrada en la zona;
• la misma moneda vuelve a llegar solo cuando regresa hacia dentro al menos 0,5σ y cruza el umbral de nuevo. Para la condición «≥ 2» eso significa bajar de 1,5 y luego volver a subir a 2;
• durante la pausa entre notificaciones los datos no se comprueban. Una moneda que entró en la zona en ese tiempo y sigue más allá del umbral llega en la primera notificación después de la pausa.

Sin esta regla, una alerta de ±2σ para todo el mercado enviaría decenas de las mismas monedas en cada notificación.

La alerta está disponible en el plan Pro y superiores. Cómo crear una alerta y adónde llega: vea el artículo Alertas.

Cómo leerlo

• C y S juntos. La misma desviación en porcentaje significa cosas distintas en una moneda tranquila y en una volátil. C = 5 % con S = 1 % son 5σ; con S = 5 %, solo 1σ. La columna σ ya lo tiene en cuenta.
• Periodos distintos. Una moneda puede estar en +2σ del VWAP diario y cerca del VWAP trimestral. Cambie el periodo para ver el movimiento a escala de una semana, un mes o un trimestre.
• La ventana es móvil. Las barras antiguas salen del cálculo, por eso la línea del VWAP se acerca al precio aunque el precio no se mueva. En el periodo «día» se nota más.
• σ es en vivo. En un movimiento brusco σ crece junto con el precio y las bandas se ensanchan. El nivel ±2σ en el momento del toque y el mismo nivel unas barras después son precios distintos.

nota

Las bandas muestran dónde está el precio respecto a su dispersión habitual, no adónde irá después. En la página de backtests todavía no hay un informe que pruebe las bandas VWAP sobre el histórico.

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